Regressionsanalyse mit Zeitreihendaten: zur Interpretation dynamischer Modelle

Abstract

'Zeitreihendaten ermöglichen (unter bestimmten Voraussetzungen) die Schätzung dynamischer Regressionsmodelle, in denen der Zeitpfad der Anpassung eines Systems (repräsentiert durch die Kriteriumsvariable) an eine veränderte Bedingungskonstellation (im Vektor der Prädikatoren) spezifiziert wird. Der Artikel erläutert die formale Struktur und den analytischen Gehalt derartiger Modelle.' (Autorenreferat)

'Time series data open up the possibility (given certain prerequisites) to estimate dynamic regression models that specify the temporal dimension in which a system (the dependent variable) responds and adjusts itself to changes in its environment represented by the vector of predictor variables. The article expounds the formal structure and analytical substance of such 'distributed lag' regressions models.' (author's abstract)|