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Sicherheitenoptimierung im IRB-Modell von Basel II: die adäquate Anrechnung von Bürgschaften

[Arbeitspapier]

Gürtler, Marc; Heithecker, Dirk

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(externe Quelle)

Zitationshinweis

Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgenden Persistent Identifier (PID):http://hdl.handle.net/10419/55258

Weitere Angaben:
Körperschaftlicher Herausgeber Technische Universität Braunschweig, Department Wirtschaftswissenschaften, Institut für Finanzwirtschaft
Abstract "Im Rahmen des IRB-Basisansatzes sieht Basel II eine Risikominderung durch Kreditsicherheiten nur bezüglich einzelner Kredite vor. Da in der Bankpraxis durch die Sicherungszweckerklärung Kreditsicherheiten oftmals für mehrere Krediten abgestellt sind, ergibt sich ein Zuordnungsproblem, das eine Bank mit dem Ziel einer minimalen Eigenkapitalunterlegungspflicht optimieren kann. Bei der Zuordnungsoptimierung gilt es, die aufsichtsrechtlichen Vorschriften hinsichtlich Bürgschaften und Garantien unter Berücksichtigung einer „konservativen“ Kreditrisikomessung umzusetzen. Die Autoren zeigen, welche Berechnungsvorschriften sich daraus ergeben und stellen das sich somit folgende Optimierungsproblems exemplarisch dar." [Autorenreferat]
Thesaurusschlagwörter credit; risk; bail; equity; optimization; banking supervision
Klassifikation Wirtschaftspolitik; Wirtschaftssektoren
Freie Schlagwörter Kreditsicherheit
Sprache Dokument Deutsch
Publikationsjahr 2005
Erscheinungsort Braunschweig
Seitenangabe 17 S.
Schriftenreihe IF Working Paper Series, FW16V2/05
Lizenz Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung
Datenlieferant Dieser Metadatensatz wurde vom Sondersammelgebiet Sozialwissenschaften (USB Köln) erstellt.
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