Download full text
(external source)
Citation Suggestion
Please use the following Persistent Identifier (PID) to cite this document:
https://hdl.handle.net/10419/55258
Exports for your reference manager
Sicherheitenoptimierung im IRB-Modell von Basel II: die adäquate Anrechnung von Bürgschaften
[working paper]
Corporate Editor
Technische Universität Braunschweig, Department Wirtschaftswissenschaften, Institut für Finanzwirtschaft
Abstract "Im Rahmen des IRB-Basisansatzes sieht Basel II eine Risikominderung durch
Kreditsicherheiten nur bezüglich einzelner Kredite vor. Da in der Bankpraxis durch die Sicherungszweckerklärung
Kreditsicherheiten oftmals für mehrere Krediten abgestellt sind, ergibt sich ein Zuordnungsproblem,
das eine B... view more
"Im Rahmen des IRB-Basisansatzes sieht Basel II eine Risikominderung durch
Kreditsicherheiten nur bezüglich einzelner Kredite vor. Da in der Bankpraxis durch die Sicherungszweckerklärung
Kreditsicherheiten oftmals für mehrere Krediten abgestellt sind, ergibt sich ein Zuordnungsproblem,
das eine Bank mit dem Ziel einer minimalen Eigenkapitalunterlegungspflicht optimieren
kann. Bei der Zuordnungsoptimierung gilt es, die aufsichtsrechtlichen Vorschriften hinsichtlich Bürgschaften
und Garantien unter Berücksichtigung einer „konservativen“ Kreditrisikomessung umzusetzen.
Die Autoren zeigen, welche Berechnungsvorschriften sich daraus ergeben und stellen das sich
somit folgende Optimierungsproblems exemplarisch dar." [Autorenreferat]... view less
Keywords
credit; risk; bail; equity; optimization; banking supervision
Classification
Economic Policy
Economic Sectors
Free Keywords
Kreditsicherheit
Document language
German
Publication Year
2005
City
Braunschweig
Page/Pages
17 p.
Series
IF Working Paper Series, FW16V2/05
Handle
https://hdl.handle.net/10419/55258
Status
reviewed
Licence
Deposit Licence - No Redistribution, No Modifications
Data providerThis metadata entry was indexed by the Special Subject Collection Social Sciences, USB Cologne