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https://hdl.handle.net/10419/55258
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Sicherheitenoptimierung im IRB-Modell von Basel II: die adäquate Anrechnung von Bürgschaften
[Arbeitspapier]
Körperschaftlicher Herausgeber
Technische Universität Braunschweig, Department Wirtschaftswissenschaften, Institut für Finanzwirtschaft
Abstract "Im Rahmen des IRB-Basisansatzes sieht Basel II eine Risikominderung durch
Kreditsicherheiten nur bezüglich einzelner Kredite vor. Da in der Bankpraxis durch die Sicherungszweckerklärung
Kreditsicherheiten oftmals für mehrere Krediten abgestellt sind, ergibt sich ein Zuordnungsproblem,
das eine B... mehr
"Im Rahmen des IRB-Basisansatzes sieht Basel II eine Risikominderung durch
Kreditsicherheiten nur bezüglich einzelner Kredite vor. Da in der Bankpraxis durch die Sicherungszweckerklärung
Kreditsicherheiten oftmals für mehrere Krediten abgestellt sind, ergibt sich ein Zuordnungsproblem,
das eine Bank mit dem Ziel einer minimalen Eigenkapitalunterlegungspflicht optimieren
kann. Bei der Zuordnungsoptimierung gilt es, die aufsichtsrechtlichen Vorschriften hinsichtlich Bürgschaften
und Garantien unter Berücksichtigung einer „konservativen“ Kreditrisikomessung umzusetzen.
Die Autoren zeigen, welche Berechnungsvorschriften sich daraus ergeben und stellen das sich
somit folgende Optimierungsproblems exemplarisch dar." [Autorenreferat]... weniger
Thesaurusschlagwörter
Kredit; Risiko; Bürgschaft; Eigenkapital; Optimierung; Bankenaufsicht
Klassifikation
Wirtschaftspolitik
Wirtschaftssektoren
Freie Schlagwörter
Kreditsicherheit
Sprache Dokument
Deutsch
Publikationsjahr
2005
Erscheinungsort
Braunschweig
Seitenangabe
17 S.
Schriftenreihe
IF Working Paper Series, FW16V2/05
Handle
https://hdl.handle.net/10419/55258
Status
begutachtet
Lizenz
Deposit Licence - Keine Weiterverbreitung, keine Bearbeitung
DatenlieferantDieser Metadatensatz wurde vom Sondersammelgebiet Sozialwissenschaften (USB Köln) erstellt.