Zitationshinweis
Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgenden Persistent Identifier (PID):
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2019072815222126911396
Export für Ihre Literaturverwaltung
Time-Varying Optimal Hedge Ratio for Brent Oil Market
[Zeitschriftenartikel]
Abstract This paper examines the optimal hedging ratio (OHR) for the Brent Crude Oil Futures using daily data over the period 1990/17/8-2014/11/3. To estimate OHR, we employ multivariate BEKK MV-GARCH model. At last, the efficiency of this approach are compared with the constant OHR captured from OLS through... mehr
This paper examines the optimal hedging ratio (OHR) for the Brent Crude Oil Futures using daily data over the period 1990/17/8-2014/11/3. To estimate OHR, we employ multivariate BEKK MV-GARCH model. At last, the efficiency of this approach are compared with the constant OHR captured from OLS through Edrington's index.... weniger
Thesaurusschlagwörter
Erdöl; Rohstoff; Markt; Risikomanagement; Preis
Klassifikation
Volkswirtschaftstheorie
Wirtschaftssektoren
Freie Schlagwörter
BEKK; Efficiency; Multivariate GARCH Models; OHR
Sprache Dokument
Englisch
Publikationsjahr
2015
Seitenangabe
S. 103-106
Zeitschriftentitel
International Letters of Social and Humanistic Sciences (2015) 56
ISSN
2300-2697
Status
Veröffentlichungsversion; begutachtet (peer reviewed)