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Testing financial time series for autocorrelation: Robust Tests [journal article]
Source: CIENCIA ergo-sum : revista científica multidisciplinaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, 27 (2020) 3. p.376-391
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Author(s): Muriel Torrero, Nelson Omar
Source: CIENCIA ergo-sum : revista científica multidisciplinaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, 27 (2020) 3. p.376-391