Zur Analyse von Paneldaten mit SPSS/PC: die EGLS-Schätzung des Fehlerkomponentenmodells

Abstract

"Bei Paneldaten werden interessierende Merkmale von Untersuchungseinheiten im Zeitverlauf mehrfach erhoben. Bei der Analyse solcher Daten mit Regressionsmodellen stellt sich das Problem, daß als Folge der Meßwiederholungen mit korrelierten Residuen zu rechnen ist. Statistische Modelle zur Panelanalyse berücksichtigen dies. Ein Modell, das u.a. im Frühjahrsseminar 1992 zur Analyse zeitbezogener Daten vorgestellt wurde, ist das Fehlerkomponentenmodell. U. Rendtel (1992) hat in seiner Vorlesung zur Panelanalyse gezeigt, wie dieses Modell in den Programmsystemen SAS oder GAUSS über mehrfache einfache Kleinstquadratschätzungen berechnet werden kann. Ich möchte in diesem Beitrag auf die Berechnung des Modells mit SPSS/PC eingehen. Zuvor werde ich kurz auf das statistische Modell und die Idee der verwendeten Schätzmethode eingehen. Dabei werde ich auf formale Darstellungen in Matrizenschreibweise sowie auf mathematisch-statistische Ableitungen verzichten. Diese sind etwa bei Hübler (1990) und bei Rendtel (1992) zu finden." (Autorenreferat)