Suchergebnisse für das Fachgebiet:
Wirtschaftsstatistik, Ökonometrie, Wirtschaftsinformatik
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Solvable Local and Stochastic Volatility Models: Supersymmetric Methods in Option Pricing [Zeitschriftenartikel]
Quelle: Quantitative Finance, 7 (2007) 5. S.525-535
On Option Pricing Models in the Presence of Heavy Tails [Zeitschriftenartikel]
Quelle: Quantitative Finance, 7 (2007) 5. S.563-573
On the structure of Gaussian pricing models and Gaussian Markov functional models [Zeitschriftenartikel]
Quelle: Quantitative Finance, 7 (2007) 5. S.487-496