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Allgemeines, spezielle Theorien und "Schulen", Methoden, Entwicklung und Geschichte der Wirtschaftswissenschaften
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Esscher transforms and the minimal entropy martingale measure for exponential Lévy models [Zeitschriftenartikel]
Quelle: Quantitative Finance, 6 (2006) 2. S.125-145
A new Technique for Calibrating Stochastic Volatility Models: The Malliavin Gradient Method [Zeitschriftenartikel]
Quelle: Quantitative Finance, 6 (2006) 2. S.147-158