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Allgemeines, spezielle Theorien und "Schulen", Methoden, Entwicklung und Geschichte der Wirtschaftswissenschaften
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Correlation Smile Matching for CDO Tranches with α Stable Distributions and Fitted Archimedan Copulas [Zeitschriftenartikel]
Quelle: Quantitative Finance, 9 (2009) 4. S.439-449
Arbitrage-free smoothing of the implied volatility surface [Zeitschriftenartikel]
Quelle: Quantitative Finance, 9 (2009) 4. S.417-428
Unexpected volatiltiy and intraday serial correlation [Zeitschriftenartikel]
Quelle: Quantitative Finance, 9 (2009) 4. S.465-475