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Esscher transforms and the minimal entropy martingale measure for exponential Lévy models [Zeitschriftenartikel]
Quelle: Quantitative Finance, 6 (2006) 2. S.125-145
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Autor/in: Hubalek, Friedrich; Sgarra, Carlo
Quelle: Quantitative Finance, 6 (2006) 2. S.125-145