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Model selection for forecast combination

[Zeitschriftenartikel]

Franses, Philip Hans

Zitationshinweis

Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgenden Persistent Identifier (PID):http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-243094

Weitere Angaben:
Abstract In this paper it is advocated to select a model only if it significantly contributes to the accuracy of a combined forecast. Using hold-out-data forecasts of individual models and of the combined forecast, a useful test for equal forecast accuracy can be designed. An illustration for real-time forecasts for GDP in the Netherlands shows its ease of use.
Thesaurusschlagwörter forecast procedure; Netherlands; national debt
Klassifikation Volkswirtschaftstheorie; Wirtschaftsstatistik, Ökonometrie, Wirtschaftsinformatik
Methode Grundlagenforschung
Freie Schlagwörter Model selection, Forecast combination
Sprache Dokument Englisch
Publikationsjahr 2009
Seitenangabe 43 S.
Zeitschriftentitel Applied Economics (2009)
DOI http://dx.doi.org/10.1080/00036840902762753
Status Postprint; begutachtet (peer reviewed)
Lizenz PEER Licence Agreement (applicable only to documents from PEER project)
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