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Well-posedness and invariant measures for HJM models with deterministic volatility and Lévy noise

[Zeitschriftenartikel]

Marinelli, Carlo

Zitationshinweis

Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgenden Persistent Identifier (PID):http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-221409

Weitere Angaben:
Abstract We give sufficient conditions for existence, uniqueness and ergodicity of invariant measures for Musiela’s stochastic partial differential equation with deterministic volatility and a Hilbert space valued driving Lévy noise. Conditions for the absence of arbitrage and for the existence of mild solutions are also discussed.
Klassifikation Allgemeines, spezielle Theorien und "Schulen", Methoden, Entwicklung und Geschichte der Wirtschaftswissenschaften; Wirtschaftsstatistik, Ökonometrie, Wirtschaftsinformatik
Methode Theorieanwendung
Freie Schlagwörter Term Structure; Stochastic Interest Rates; Stochastic Jumps; Stochastic Differential Equations
Publikationsjahr 2010
Seitenangabe S. 39-47
Zeitschriftentitel Quantitative Finance, 10 (2010) 1
DOI http://dx.doi.org/10.1080/14697680802595692
Status Postprint; begutachtet (peer reviewed)
Lizenz PEER Licence Agreement (applicable only to documents from PEER project)
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