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Double knock-out Asian barrier options which widen or contract as they approach maturity

[Zeitschriftenartikel]

Kazantzaki, Savina

Zitationshinweis

Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgenden Persistent Identifier (PID):http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-221264

Weitere Angaben:
Abstract Barrier options are considered for Asian options using a differential equation method. Solutions are obtained in the form of Fourier series for barriers which expand or contract as they approach maturity. Rigorous bounds are obtained. It is shown that by differentiating with respect to a parameter solutions for more general payoffs can be obtained.
Klassifikation Finanzwirtschaft, Rechnungswesen; Wirtschaftsstatistik, Ökonometrie, Wirtschaftsinformatik
Methode Theorieanwendung
Sprache Dokument Englisch
Publikationsjahr 2009
Seitenangabe S. 329-340
Zeitschriftentitel Quantitative Finance, 9 (2009) 3
DOI http://dx.doi.org/10.1080/14697680802392470
Status Postprint; begutachtet (peer reviewed)
Lizenz PEER Licence Agreement (applicable only to documents from PEER project)
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