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Testing asymmetry in financial time series

[Zeitschriftenartikel]

Lisi, Francesco

Zitationshinweis

Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgenden Persistent Identifier (PID):http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-221044

Weitere Angaben:
Abstract This paper examines the problem of evaluating the presence of asymmetry in the marginal distribution of financial returns, by means of a suitable statistical test. After a brief description of existing tests, a bootstrap procedure is proposed. A Monte Carlo study showed that our test works properly and that, in terms of power, it is competitive with existing tests. An application to real financial time series is also presented.
Klassifikation Allgemeines, spezielle Theorien und "Schulen", Methoden, Entwicklung und Geschichte der Wirtschaftswissenschaften; Wirtschaftsstatistik, Ökonometrie, Wirtschaftsinformatik
Freie Schlagwörter Skewness; Symmetry test; Financial returns; Bootstrap
Sprache Dokument Englisch
Publikationsjahr 2007
Seitenangabe S. 687-696
Zeitschriftentitel Quantitative Finance, 7 (2007) 6
DOI http://dx.doi.org/10.1080/14697680701283739
Status Postprint; begutachtet (peer reviewed)
Lizenz PEER Licence Agreement (applicable only to documents from PEER project)
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