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Optimal approximations of power-laws with exponentials : application to volatility models with long memory

[Zeitschriftenartikel]

Challet, Damien; Bochud, Thierry

Zitationshinweis

Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgenden Persistent Identifier (PID):http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-221032

Weitere Angaben:
Abstract We propose an explicit recursive method to approximate a power-law with a finite sum of weighted exponentials. Applications to moving averages with long memory are discussed in relationship with stochastic volatility models.
Klassifikation Allgemeines, spezielle Theorien und "Schulen", Methoden, Entwicklung und Geschichte der Wirtschaftswissenschaften
Methode Methodenentwicklung
Freie Schlagwörter Stochastic Volatility; Time Series Analysis; Volatility Modelling; Exponential moving averages
Sprache Dokument Englisch
Publikationsjahr 2007
Seitenangabe S. 585-589
Zeitschriftentitel Quantitative Finance, 7 (2007) 6
DOI http://dx.doi.org/10.1080/14697680701278291
Status Postprint; begutachtet (peer reviewed)
Lizenz PEER Licence Agreement (applicable only to documents from PEER project)
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