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Consistent noisy independent component analysis

[Zeitschriftenartikel]

Bonhomme, Stéphane; Robin, Jean-Marc

Zitationshinweis

Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgenden Persistent Identifier (PID):http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-214088

Weitere Angaben:
Abstract We study linear factor models under the assumptions that factors are mutually independent and independent of errors, and errors can be correlated to some extent. Under factor non-Gaussianity, second to fourth-order moments are shown to yield full identification of the matrix of factor loadings. We develop a simple algorithm to estimate the matrix of factor loadings from these moments. We run Monte Carlo simulations and apply our methodology to data on cognitive test scores, and financial data on stock returns.
Thesaurusschlagwörter factor analysis; linear model
Klassifikation Erhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaften; Wirtschaftsstatistik, Ökonometrie, Wirtschaftsinformatik
Freie Schlagwörter Independent Component Analysis; Factor Analysis; High-order moments; Noisy ICA; JEL Classification: C14.
Sprache Dokument Englisch
Publikationsjahr 2009
Seitenangabe S. 12-25
Zeitschriftentitel Journal of Econometrics, 149 (2009) 1
DOI http://dx.doi.org/10.1016/j.jeconom.2008.12.019
Status Postprint; begutachtet (peer reviewed)
Lizenz PEER Licence Agreement (applicable only to documents from PEER project)
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