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A joint serial correlation test for linear panel data models

[Zeitschriftenartikel]

Yamagata, Takashi

Zitationshinweis

Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgenden Persistent Identifier (PID):http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-163999

Weitere Angaben:
Klassifikation Erhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaften; Wirtschaftswissenschaften
Freie Schlagwörter method of moments; dynamic panel data; serial correlation test; slope heterogeneity; cross section dependence; m2 test; overidentifying restrictions test
Sprache Dokument Englisch
Publikationsjahr 2008
Seitenangabe S. 135-
Zeitschriftentitel Journal of Econometrics, 146 (2008) 1
DOI http://dx.doi.org/10.1016/j.jeconom.2008.08.005
Status Postprint; begutachtet (peer reviewed)
Lizenz PEER Licence Agreement (applicable only to documents from PEER project)
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