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Indirect estimation of large conditionally heteroskedastic factor models, with an application to the Dow 30 stocks

[Zeitschriftenartikel]

Sentana, Enrique; Calzolari, Giorgio; Fiorentini, Gabriele

Zitationshinweis

Bitte beziehen Sie sich beim Zitieren dieses Dokumentes immer auf folgenden Persistent Identifier (PID):http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-163968

Weitere Angaben:
Klassifikation Erhebungstechniken und Analysetechniken der Sozialwissenschaften; Wirtschaftswissenschaften
Freie Schlagwörter ARCH; Idiosyncratic risk; Inequality constraints; Kalman filter; Sequential estimators; Simulation estimators; Volatility
Sprache Dokument Englisch
Publikationsjahr 2008
Seitenangabe S. 10-
Zeitschriftentitel Journal of Econometrics, 146 (2008) 1
DOI http://dx.doi.org/10.1016/j.jeconom.2008.06.001
Status Postprint; begutachtet (peer reviewed)
Lizenz PEER Licence Agreement (applicable only to documents from PEER project)
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